Modelowanie ryzyka portfela kredytowego banków w ujęciu branżowym

Arkadiusz Kijek

Okładka: Modelowanie ryzyka portfela kredytowego banków w ujęciu branżowym

22,43 zł

Cena detailczna: 25,20 zł

Oszczędzasz: 2,77 zł (11%)

Dostępność: dostępny
Wysyłka: 2-3 dni

Dodaj do koszyka 

Prezentowana czytelnikom publikacja przeznaczona jest problematyce zarządzania ryzykiem portfela kredytowego banków komercyjnych. W pracy zaprezentowano metody wielowymiarowej analizy porównawczej, które mogą być ze znacznymi korzyściami stosowane przez banki do optymalizacji portfeli kredytowych. Opisana została procedura badania kondycji branż , obejmująca szeroki zakres metod użytecznych na poszczególnych etapach analizy. Następnie pokazane zostały sposoby budowania mapy ryzyka kredytowego w przekroju branżowym. Może ona stanowić bardzo przydatne narzędzie wspomagające decyzje inspektorów kredytowych w zakresie kształtowania struktury portfela kredytowego. Zamieszczone są także optymalizujące strukturę portfela kredytowego rozwiązania, które mogą być wykorzystane jako narzędzie do monitorowania poziomu ryzyka.

ISBN:
978-83-227-2928-1
Objętość:
160 stron
Format:
B5
Rodzaj oprawy:
miękka
Rok wydania:
2009